Я в шоке... Вот как надо работать!
Для начала что такое открытый
интерес? В Квике он называется "Количество открытых позиций" и считается
следующим образом - сначала баланс по каждому участнику в отдельности, а
затем сумма позиций всех участников (лонг + шорт)
Так вот... Сегодня
всю торговую сессию ОИ по SiH3 был низким. Всплеск произошел в 17-17,
прошел лот на бай в 39000 коней. Лот прошел на одном ценовом уровне, то
есть ударил точнехонько по подставленному в этом месте скрытому
лимитнику на аск. ОИ сразу заметно подрос, всё это на скринах ниже
Само по себе это не вызывает удивления, видали мы и не такие табунчики,
даже скрин есть вылетевшего в приводе лота в 48000. Интересное дальше.
На моей памяти в таком случае ситуация развивается всегда однотипно -
после небольшой проторговки на уровне этого входа цена уходила в его
сторону. Меня такая ситуация устраивала и я особо не следил за
дальнейшим развитием событий. Я считал, что ММ взяв такой лот повел цену
в свою пользу. В этом случае произошло по-другому. Цена опустилась на
20 пунктов и некоторое время, около минуты, усиленно там "толкалась"
роботом. На графике цены в этом месте виден всплеск объёма, но заметного
изменения ОИ не произошло.
Затем цена вернулась к точке входа "кукла" и ОИ резко упал без
увеличения проторгованного объёма в этот момент. На скрине тиковый
график
По тиковому графику удалось вычислить разницу между первым и вторым изменениями ОИ.
Вход: 2662700-2584346=78354
Выход:2665508-2567508=98000
То есть, ввели 39177 коней, а вывели 49000. Итого насадили в этой мясорубке народа почти на 10000 коней.
Пока
не начал писать этот пост вообще не мог врубиться зачем вводили -
выводили такое количество контрактов. Сейчас с этим, вроде, все понятно,
Мучают
только вот какие вопросы: как за минуту активной работы робота смогли
столько накосить и кто лез в эту мясорубку? Почему именно на этом
уровне? Ведь очевидно, что цену специально увели на определенный уровень
а потом вернули обратно. И как можно вывести с рынка позицию так, чтобы
это не отразилось на объёме?
Оригинал здесь.