Я в шоке... Вот как надо работать!
Для начала что такое открытый интерес? В Квике он называется "Количество открытых позиций" и считается следующим образом - сначала баланс по каждому участнику в отдельности, а затем сумма позиций всех участников (лонг + шорт)
Так вот... Сегодня всю торговую сессию ОИ по SiH3 был низким. Всплеск произошел в 17-17, прошел лот на бай в 39000 коней. Лот прошел на одном ценовом уровне, то есть ударил точнехонько по подставленному в этом месте скрытому лимитнику на аск. ОИ сразу заметно подрос, всё это на скринах ниже
Само по себе это не вызывает удивления, видали мы и не такие табунчики, даже скрин есть вылетевшего в приводе лота в 48000. Интересное дальше. На моей памяти в таком случае ситуация развивается всегда однотипно - после небольшой проторговки на уровне этого входа цена уходила в его сторону. Меня такая ситуация устраивала и я особо не следил за дальнейшим развитием событий. Я считал, что ММ взяв такой лот повел цену в свою пользу. В этом случае произошло по-другому. Цена опустилась на 20 пунктов и некоторое время, около минуты, усиленно там "толкалась" роботом. На графике цены в этом месте виден всплеск объёма, но заметного изменения ОИ не произошло.
Затем цена вернулась к точке входа "кукла" и ОИ резко упал без увеличения проторгованного объёма в этот момент. На скрине тиковый график
По тиковому графику удалось вычислить разницу между первым и вторым изменениями ОИ.
Вход: 2662700-2584346=78354
Выход:2665508-2567508=98000
То есть, ввели 39177 коней, а вывели 49000. Итого насадили в этой мясорубке народа почти на 10000 коней.
Пока не начал писать этот пост вообще не мог врубиться зачем вводили - выводили такое количество контрактов. Сейчас с этим, вроде, все понятно,
Мучают только вот какие вопросы: как за минуту активной работы робота смогли столько накосить и кто лез в эту мясорубку? Почему именно на этом уровне? Ведь очевидно, что цену специально увели на определенный уровень а потом вернули обратно. И как можно вывести с рынка позицию так, чтобы это не отразилось на объёме?
Оригинал здесь.
Для начала что такое открытый интерес? В Квике он называется "Количество открытых позиций" и считается следующим образом - сначала баланс по каждому участнику в отдельности, а затем сумма позиций всех участников (лонг + шорт)
Так вот... Сегодня всю торговую сессию ОИ по SiH3 был низким. Всплеск произошел в 17-17, прошел лот на бай в 39000 коней. Лот прошел на одном ценовом уровне, то есть ударил точнехонько по подставленному в этом месте скрытому лимитнику на аск. ОИ сразу заметно подрос, всё это на скринах ниже
Само по себе это не вызывает удивления, видали мы и не такие табунчики, даже скрин есть вылетевшего в приводе лота в 48000. Интересное дальше. На моей памяти в таком случае ситуация развивается всегда однотипно - после небольшой проторговки на уровне этого входа цена уходила в его сторону. Меня такая ситуация устраивала и я особо не следил за дальнейшим развитием событий. Я считал, что ММ взяв такой лот повел цену в свою пользу. В этом случае произошло по-другому. Цена опустилась на 20 пунктов и некоторое время, около минуты, усиленно там "толкалась" роботом. На графике цены в этом месте виден всплеск объёма, но заметного изменения ОИ не произошло.
Затем цена вернулась к точке входа "кукла" и ОИ резко упал без увеличения проторгованного объёма в этот момент. На скрине тиковый график
По тиковому графику удалось вычислить разницу между первым и вторым изменениями ОИ.
Вход: 2662700-2584346=78354
Выход:2665508-2567508=98000
То есть, ввели 39177 коней, а вывели 49000. Итого насадили в этой мясорубке народа почти на 10000 коней.
Пока не начал писать этот пост вообще не мог врубиться зачем вводили - выводили такое количество контрактов. Сейчас с этим, вроде, все понятно,
Мучают только вот какие вопросы: как за минуту активной работы робота смогли столько накосить и кто лез в эту мясорубку? Почему именно на этом уровне? Ведь очевидно, что цену специально увели на определенный уровень а потом вернули обратно. И как можно вывести с рынка позицию так, чтобы это не отразилось на объёме?
Оригинал здесь.